В Казахстане оценили надежность банков

Займы классифицируются по портфелям с аналогичными характеристиками риска. Заемщики со значительной задолженностью подвергаются индивидуальному анализу с использованием рейтинговой модели, в то время как остальные займы анализируются коллективно при помощи статистической проверочной модели.

В результате Агентство оценивает дополнительный уровень резервов по каждому банку участнику и корректирует их уровень достаточности капитала. Эти результаты используются в непрерывном надзорном процессе и являются отправной точкой для ежегодного стресс-тестирования, где анализируется устойчивость банков в условиях гипотетических негативных макроэкономических сценариев.

В 2023 году Агентство провело AQR среди 11 ведущих банков, чьи активы составляют 84% банковской системы. Анализируемая задолженность достигла 20,9 трлн тенге, что на 37,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы (6,9 трлн тенге), а также на портфели займов для крупного (3,1 трлн тенге), малого бизнеса (2,6 трлн тенге) и инвестиционные проекты (2,6 трлн тенге).

Периметр индивидуальной оценки был расширен и составил 1 677 крупных заемщиков, а также 657 созаемщиков и гарантов. 24 млн займов на общую сумму 13,0 трлн тенге были проанализированы на коллективной основе.

Результаты регулярного AQR показали, что уровень достаточности капитала, в целом по 11 банкам на 1 января 2023 года существенно превышает нормативно установленный минимальный уровень и составляет 15,1%.

Различие в оценках резервов между банками и AQR составило
451,2 млрд тенге. Доля кредитно-обесцененной задолженности (стадия 3) увеличилась на 574,5 млрд тенге с 10,7% до 13,5%. В сравнении с оценкой 2022 года отмечается снижение доли стадии 3 на 1,3 п.п.

В сравнении с AQR 2022 года наибольший прирост дополнительных провизий наблюдается по портфелю займов крупному бизнесу (+68,6 млрд тенге). Это связано преимущественно с небольшим количеством крупных заемщиков в стадии 3.

Несмотря на существенный прирост портфеля займов, выданных на приобретение и строительство недвижимости, размер дополнительных провизий по данному портфелю снизился на 4,0 млрд тенге, что отражает снижение доли стадии 3 по данному портфелю.

По портфелю инвестиционных займов не наблюдается существенных изменений в сравнении с результатами 2022 года.

Портфель займов среднему бизнесу возрос более чем в 3 раза в сравнении с AQR 2022. При этом увеличение дополнительных провизий составило 14,8%. Задолженность портфеля займов малому бизнесу в периметре AQR, напротив, сократилась на 314,9 млрд тенге, или 11,0%. При этом увеличение дополнительных провизий составило 4,8 млрд тенге, или 6,8%.

Увеличение размера дополнительных провизий по портфелям автокредитов и беззалоговых потребительских займов в сравнении с AQR 2022 вызвано как ростом данных портфелей, на 58,2% и 39,9%, соответственно, так и повышением точности расчета вероятностей дефолта по данным портфелям.

В целом, наблюдается повышение качества кредитного портфеля, связанное с общим приростом портфеля, а также улучшением финансового состояния заемщиков по отдельным портфелям.