Процедура AQR успешно пройдена в АТФБанке

Напомним, что главной целью такого масштабного для Казахстана проекта как AQR стало системное улучшение режима регулирования и повышение прозрачности данных о состоянии банковской системы.

В АТФБанке считают, что AQR положительно скажется на развитии банка и оценивают свое состоявшееся участие в нем как успешное.  По результатам AQR, банк выполняет норматив достаточности капитала выше 7,5% с учётом действий, предпринятых банком и акционерами после отчётной даты AQR (большая часть эффекта, или 80 млрд тенге), а также  мер поддержания капитализации банков со стороны акционера на сумму 44,2 млрд. тенге, в том числе для покрытия рисков в рамках гарантии на сумму не более 33,8 млрд. тенге.

Начиная с 2013 года, АТФБанк активно работает над улучшением качества своего портфеля  активов. Особое внимание уделяется  очистке проблемного портфеля от «исторических» кредитов, которые достались банку в наследство. Следует отметить, что на момент прихода нового акционера, NPL банка был на уровне 45,5%. И вот уже несколько лет спустя — на начало текущего года этот показатель снижен до 7,16%. Это стало результатом тех управленческих решений, когда

работа с проблемным портфелем в течение последних лет считалась стратегически важной в деятельности банка.

За этот период банку удалось взыскать значительную сумму по проблемным займам и провести работу по принятию залогов, которые позже были реализованы. Результатом стала сумма в объеме более 1 млрд. долларов, которая была возвращена в банк. Еще одним инструментом управления активами является то, что значительная часть полученной прибыли, около 80%, ежегодно направляется  на формирование провизий по проблемным займам. И это также в особенности касается «исторических» кредитов. В 2020 году банк продолжит использовать этот инструмент для эффективного управления качеством портфеля.

В АТФБанке отмечают, что удовлетворены полученным результатом, особенно принимая во внимание то, что методология, которая применялась для оценки качества активов носит консервативный характер и отличается от того подхода, который используется регулятором в трактовке пруденциальных нормативов в более строгую сторону.

«Это сильно повлияло на результаты, которые мы получили по итогам первого этапа AQR.Однако с того момента мы провели масштабную работу по улучшению качества активов через погашения и увеличение залогового обеспечения. Результатом этой работы стало то, что необходимый объем дополнительных провизий снизился более чем на 65%, и это положительно повлияло на итоговый показатель коэффициента достаточности капитала, — подчеркнул Сергей Коваленко, председатель правления АО «АТФБанк». – Также важно отметить, что акционером банка будут внесены деньги в уставный капитал банка. Кроме того, получена гарантия Фонда проблемных кредитов под 3% годовых. В  результате,  банк располагает достаточным объемом капитала по итогам проверки».

На текущий момент в нормах отчетности АТФБанк имеет высокий уровень достаточности капитала и адекватный уровень ликвидности, что создает возможности для дальнейшего наращивания его активов:  регуляторный капитал достиг 295,2 млрд. тенге, а коэффициент достаточности капитала k1 на уровне 9-10%, а k2 — 23,2%, что превышает установленный норматив с учетом консервационного буфера практически в 2 раза (норматив = 10,0%).

В АТФБанке уверены, что AQR произведет положительный эффект как на финансовую сферу в целом, так и на сам банк,

который прочно входит в число крупнейших банков Казахстана. Дело в том, что требования и нормы, которые применялись при проведении AQR, повлекут за собой внедрение новых стандартов к внутренним бизнес-процессам банков, а системный подход даст импульс цифровизации их внутренних процессов.Так, АТФБанком уже разработан план мероприятий, в рамках которого предусмотрена доработка ряда процессов и связанных с ними нормативных документов  и внутренних IT-систем. Все это позволит банку сохранить активность в финансирования бизнеса банком через доступное кредитование.

Так согласно данным НБРК на 1 января 2020 года АТФБанк занимает 6 место по объему активов, по объему кредитного портфеля и по объему депозитного портфеля с долями рынка 5,3%, 6,4% и 5,1% соответственно.