И без стресс-тестирования банковских кредитов понятно, что система в обмороке — эксперт

В сентябре 2017 года исполнится год, как Нацбанк просрочил исполнение поручения президента по стресс-тестированию банков.

19 июля на своей странице в Facebook экономист Рахим Ошакбаев разместил публикацию о политике регулятора по «оздоровлению» банковского сектора.

«Еще 30 ноября 2015 года президент в своем послании дал поручение провести стресс-тестирование активов банков (AQR) – «Национальному банку необходимо провести стресс-тестирование всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов», — написал эксперт. — «11 декабря 2015 года задача по проведению стресс-тестирования всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов была включена в общенациональный план мероприятий. В качестве ответственного исполнителя был указан Национальный банк РК, срок исполнения — сентябрь 2016 г. На сайте Нацбанка информацию о проведении стресс-тестирования (AQR) найти не удалось. Возможно, что поручение либо исполнено, либо «снято с контроля», или были перенесены сроки, но публичной информации об этом нет».

Нацбанк не знает реальной картины?

Рахим Ошакбаев, фото с сайта kapital.kz

Экономист пишет, что в проекте представленной на обсуждение «Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан», Нацбанк указывает, что им был проведен анализ крупнейших 100 займов, который показал, что «сумма реструктурированных займов в совокупном портфеле банков демонстрирует наличие потенциального NPL (Non-performing loan, просроченный кредит) на уровне 25% от ссудного портфеля.

«Существует высокая доля низкокачественного залогового обеспечения, которое в отдельных банках превышает 80% от их ссудного портфеля.

Отдельными банками практикуется предоставление льготных займов лицам, законодательно прямо не имеющим признаков связанности, но являющиеся лицами, косвенно связанными с акционерами или должностными лицами банка. Большая часть подобных займов является невозвратной»,

— указывает в публикации Рахим Ошакбаев. — «Из предоставленной информации можно сделать вывод, что регулятор не имеет точной информации о качестве банковского ссудного портфеля, а заявленное им стресс-тестирование, которое должно было бы показать реальную картину, – по непонятной причине откладывается, либо вовсе отменено».

Как откладывалось стресс-тестирование банков, порученное президентом. Фотография с личной страницы в Facebook Рахима Ошакбаева

Начнем с 1 сентября 2017 года

В тот же день, 19 июля 2017 года медиапортал 365info сделал официальный запрос в Нацбанк с просьбой прокомментировать, в связи с чем стресс-тестирование до сих пор не проведено. И вот как регулятор объяснил годовую задержку с выполнением президентского поручения.

«В соответствии с поручением главы государства Национальному банку необходимо провести стресс-тестирование и принять меры по признанию и списанию неработающих кредитов. Стресс-тестирование проводится по рыночным факторам. Достаточность капитала оценивается на базе потенциального риска ухудшения качества активов, — говорится в ответе Нацбанка редакции. — «Национальным банком разработан дополнительный регуляторный вычет из собственного капитала согласно методике оценки кредитного риска, который планируется ввести в действие с 1 сентября 2017 года.

Введение методики оценки кредитного риска позволит оценить уровень потенциального убытка в банке второго уровня. В основу методики оценки кредитного риска заложен консервативный подход и критерии оценки кредитного риска, применяемые в международной практике»

Судя по информации регулятора, сейчас проведение оценки качества активов в Казахстане по аналогии с европейской в полном объеме ограничивается рядом институциональных проблем, в том числе:

• отсутствием законодательных полномочий у Национального банка для использования результатов независимой оценки и его отражения в финансовой отчетности банков
• неразвитостью рынка капитала для одномоментного увеличения собственного капитала.

«В этих условиях в рамках реализации поручения президента и в целях отражения результатов оценки активов в финансовой отчетности банков Национальный Банк внедряет регуляторную методику провизирования для корректировки собственного капитала банка на размер положительной разницы между регуляторной оценкой активов (потенциальный риск) и оценкой банка по МСФО. А также разрабатывает законодательные поправки для усиления регуляторного мандата путем внедрения риск-ориентированного надзора и мотивированного надзорного суждения», — говорится в ответе Нацбанка. — «Кроме того, разработана программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора, предусматривающая повышение устойчивости банков при участии Национального Банка. Программа будет реализована на основе принципов платности, срочности и возвратности государственных средств, добровольного участия банков и солидарной ответственности акционеров банков. Это позволит создать определенный запас капитала банков для поглощения убытков по результатам проверки качества активов и нивелировать его последствия».

Без диагноза лечение невозможно

Арман Байганов

Другой экономист, Арман Байганов, предполагает, что точечную работу по выявлению дефектов в работе банковской системы Нацбанк все же делал. И тому есть ряд свидетельств.

— То самое послание президента, где он поручил провести стресс-тестирование банков, я в свое время изучил от и до. И в нем, помимо указания по банковской системе, много других важных пунктов. В идеале все прописано хорошо, но на самом деле многие пункты не выполнены не только банками, но и другими организациями. Эта же проблема затронула и Нацбанк. А всему виной — отсутствие мониторинга исполнения поручений президента. Кто-то ведь должен этим заниматься — администрация президента или кто-то еще.

Необходимость в стресс-тестировании, причем всей банковской системы, видимо, была обусловлена той ситуацией, в которой оказалась страна на фоне низких цен на энергоносители, девальвации, финансового кризиса

То же самое происходит обычно, когда пациент обращается к врачу и ему делают полную диагностику организма. А стресс-тестирование — это специфическая проверка состояния всей банковской системы. Чтобы выявить плохие кредиты, нужно комплексное исследование состояния банковской системы. Даже соответствие законодательству, ликвидность, достаточность собственного капитала. Возможно, Нацбанк это и делал, ведь не даром же периодически в систему вкладываются гигантские суммы госпомощи.

— Если до марта 2017 года все время переносили сроки стресс-тестирования, это с чем может быть связано? С отсутствием ресурсов?

— Стресс-тестирование — не однодневная, а очень объемная работа. У нас больше 30 банков, требуется серьезный внешний аудит, в том числе на соответствие активов, создание провизий, состояние системы риск-менеджмента, внутреннего контроля.

— Но ведь в послании установлен четкий срок — сентябрь 2016 года. Нынешняя ситуация в банковском секторе, когда мы видим, что один банк поглощает другой, идет слияние других банков, более мелких, как бы подчеркивает, что дальше ждать опасно.

— Прекращение деятельности «Казинвестбанка» — свидетельство того, что регулятор проводил проверки. Да и председатель Нацбанка Данияр Акишев говорил, что не на 100% доверяет оценке состояния активов и финотчетности проверяемых субъектов. Следовательно, идут проверки. И мы еще не знаем всех их результатов. Не исключено, что и заявленных сумм финансовой госпомощи банковской сфере окажется недостаточно.

Проблемный портфель — загадка

— Закончится процесс слияния двух крупнейших банков, решатся проблемы других банков, это оздоровит банковскую систему?

— Я предполагаю, что объединение банков дело не решит, ведь проблема не в размерах активов. За границей есть небольшие банки, работающие на средние города, они нормально существуют. И тут дело в том, насколько эффективно у них организован бизнес-менеджмент и они конкурентоспособны. И есть ли злоупотребления. И эта проблема объединением не решится.

— Мы видим, что за последние годы государство слишком часто вытаскивает банковскую систему с того света. А не проще всю эту ситуацию разрешить с помощью известной поговорки о спасении утопающих? Пусть бы систему оздоровил естественный отбор. Вы с этим согласны?

— Нет. Ни в коем случае. Нужно было изначально не запускать состояние дел до такого уровня. Возможно, сейчас у многих банков удручающее состояние, и может пойти цепная реакция.

Когда начнется хаотичное изъятие банковских вкладов, никакого фонда депозитов не хватит, чтобы стабилизировать положение. Это все взаимосвязано

Резкая девальвация, кстати, в основном и подкосила систему. Сразу у некоторых банков, имевших большой объем долларовых займов и вкладов, оказались в нелучшем положении. Обязательства возросли.

— Мы поэтому можем сказать, что уменьшился объем банковского кредитования?

— Да, к примеру, выделено всего 100 млрд кредитов. Из них, как говорится в банковской финансовой отчетности, просрочено только 20%, а по факту многие многие банки за счет пролонгаций на мертвые кредиты документально улучшают финансовую отчетность, что в целом на ситуации положительно не сказывается. И реально выходит не 20% проблемных кредитов, а 40-50%. И если за счет процентных ставок на кредиты у банков должно быть увеличение активов на уровне 15%, то на самом деле проблемный портфель тянет активы вниз. Вот почему нужно объективное стресс-тестирование всей системы. Пациенту нужен точный диагноз, а не периодические экстренные вмешательства, улучшающие его самочувствие на короткое время.